หุ้น หุ้นไทย วิเคราะห์หุ้น วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค วิเคระห์หุ้นด้วยตัวเอง

STOCHASTIC OSCILLATOR

พจนานุกรมเวบสเตอร์ (WEBSTER) ให้คำจำกัดความว่า เป็นกระบวนการที่มีการดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของค่าตัวแปรที่กระจายอยู่แบบเดาสุ่ม (RANDOM)
สโตคาสติกเป็นตัวชี้แนะที่เปรียบเทียบว่าราคาปิดของหุ้น ๆ หนึ่งอยู่ที่ระดับใด ของช่วงการซื้อขายในช่วงระยะเวลา x หรือภายในช่วงระยะเวลาที่พิจารณา
สโตคาสติกต้องการส่วนประกอบ (PARAMETER) 4 ตัวคือ

1. ระยะเวลา %K (%K PERIOD) คือระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าสโตคาสติก ซึ่งเราได้กำหนดให้ว่าเท่ากับ 5 วัน

2. ระยะเวลาที่ถ่วงให้ %K ช้าลง (%K SLOWING PERIODS) ค่าตัวถ่วงตัวนี้เป็นค่าควบคุมภายในที่ทำให้ %K เคลื่อนที่ได้เรียบขึ้น ค่าเท่ากับ 1 แสดงเป็นสโตคาสติก ที่เร็ว เราได้กำหนดค่าถ่วงให้ช้าลงเท่ากับ 3 ซึ่งเป็นสโตคาสติกที่ช้า

3. ระยะเวลา %D (%D PERIODS) ตัว PARAMETER ตัวนี้คือตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณ MOVING AVERAGE ของ %K ซึ่งกำหนดให้เท่ากับ 3 ตังนั้น %D คือตัว MOVING AVERAGE ของสโตคาสติกซึ่งถูกเขียนไว้เป็นเส้นสีเขียวคู่กับเส้นสโตคาสติก (%K) ซึ่งเป็นเส้นสีน้ำเงิน

4. วิธีคำนวณค่า %D อาจเป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยแบบ EXPONENTIAL SIMPLE หรือ WEIGHTED ในที่นี้เรากำหนดให้ใช้วิธี EXPONENTIAL ดังนั้นสโตคาสติกที่ใช้ในโปรแกรม METASTOCK ได้กำหนดค่าไว้คือ เป็นสโตคาสติกแบบช้า 5 วัน โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EXPONENTIAL 3 วัน ค่าสโตคาสติก (%K) จะเป็นเส้นทึบและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (%D) จะเป็นเส้นประ (ในที่นี้ผมกำหนดสีเองเป็นสีน้ำเงิน และ เขียวทึบไม่ประ)

สูตรคำนวณหาค่าสโตคาสติก (%K)

ตัวอย่างเช่น
การคำนวณหาค่าสโตคาสติก 10 วัน
หาค่าราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นในช่วง 10 วัน ซึ่งในกรณีนี้สมมุติว่าได้ราคาสูงสุดเท่ากับ 46 บาท และราคาต่ำสุดเท่ากับ 38 บาท
ถ้าราคาปิดวันนี้มีค่าเท่ากับ 41 บาท ดังนั้นค่าสโตคาสติก (%K) จะคำนวณได้ดังนี้

(41-38)/(46-38) = 3/8 = 0.375

ค่า 0.375 ในตัวอย่างนี้ แสดงว่าราคาปิดวันนี้อยู่ที่ระดับ 37.5 % ของช่วงการซื้อขายในระยะ 10 วันที่ผ่านมา ถ้าราคาปิดวันนี้เท่ากับ 42 บาท ค่าสโตคาสติกจะเท่ากับ 0.5 ค่า 0.5 นี้แสดงให้เห็นว่าราคาปิดอยู่ที่ระดับ 50 % หรือจุดกึ่งกลางของช่วงการซื้อขายใน 10 วันที่ผ่านมา

ตัวอย่างข้างต้นใช้ค่าถ่วงให้ช้าลงเท่ากับ 1 ซึ่งแสดงว่าไม่มีการถ่วงให้ช้าลงถ้าท่านใส่ค่าถ่วงมากกว่า 1 METASTOCK-PRO จะทำการเฉลี่ยค่าสูงสุดและต่ำสุดในของ ช่วงเวลาที่ใช้ในการถ่วงให้ช้าลงก่อนทำการคำนวณ เมื่อได้ค่าสโตคาสติก (%K) และนำมาหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามจำนวนที่กต้องการ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของสโตคาสติกที่ ได้ก็คือ %D จากนั้น METASTOCK-PRO จะคูณค่าสโตคาสติกด้วย 100 เพื่อทำให้จุดทศนิยมกลายเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์เพื่อสะดวกแก่การจัด SCALE และอ่านค่า ตัวชีแนะสโตคาสติกซึ่งปกติจะแกว่งอยู่ระหว่าง 0-100 % เสมอ ถ้าค่าสโตคาสติกมีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าราคาปิดวันนี้อยู่ระดับต่ำสุดในช่วงเวลาที่พิจารณา ถ้าค่าสโตคาสติก เท่ากับ 100 % แสดงว่าราคาปิดวันนี้อยู่ระดับสูงที่สุดในช่วงเวลาที่พิจารณา

การตีความ

ตัวชี้แนะสโตคาสติกสามารถใช้ได้ทั้งการซื้อขายระยะสั้นและระยะปานกลางขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณตัวชี้แนะสโตคาสติกนี้ เมื่อใช้สโตคาสติกเพื่อการซื้อขาย ระยะสั้น (5 - 15 วัน) เรามักนิยมถ่วงค่าสโตคาสติก (%K) ให้ช้าลง 3 วัน

มีวิธีการตีความสโตคาสติกได้หลายวิธี แต่จะขอยกตัวอย่างง่ายๆ 2 วิธี

1. ซื้อเมื่อค่าสโตคาสติก (%K หรือ %D) ตกต่ำกว่าระดับที่กำหนด (เช่น 20 %) แล้วเคลื่อนสูงขึ้นกว่าระดับที่กำหนดนั้น และขายเมื่อค่าสโตคาสติกสูงขึ้นเหนือระดับที่ กำหนด (เช่น 80 %) และตกต่ำกว่าระดับที่กำหนดนั้น

2. ซื้อเมื่อเส้นสโตคาสติก (%K) วิ่งตัดขึ้นสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย (%D) และขายเมื่อเส้นสโตคาสติก (%K) ตกต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย (%D)